Properties of the Bayesian Parameter Estimation of a Regression Based on Gaussian Processes

Скачать account_balance Скачать insert_drive_file

Авторы:

Burnaev E., Zaytsev A., Spokoiny V.

Издание:

To be published in Journal of Fundamental and Applied Mathematics

Абстракт:

We consider the regression approach based on Gaussian processes and outline our theoretical results about the properties of the posterior distribution of the corresponding covariance function’s parameter vector. We perform statistical experiments confirming that the obtained theoretical propositions are valid for a wide class of covariance functions, commonly used in applied problems.

Ключевые слова: Аппроксимация, Гауссовские процессы

VK
LinkedIn

Контактная информация

location_on  117246, Москва, Научный проезд, д. 17, 15 этаж

phone  +7 (495) 669-68-15

mail_outline  info@datadvance.ru

Связаться navigate_next Реселлеры navigate_next

Подписаться на рассылку